Содержание
Даже в относительно стабильных экономических условиях, субъекты хозяйствования уделяют пристальное внимание вопросам управления рисками. Хотелось бы также подчеркнуть, что, поскольку риск-менеджмент инновационного проекта должен быть частью единой системы управления рисками на предприятии, любой новый инновационный проект должен быть очередным блоком рассмотрения в единой системе управления рисками на предприятии в целом. Это исключает негативный момент борьбы с хроническими рисками непосредственно в момент реализации конкретного инновационного проекта, повышая тем самым эффективность его реализации. Управление рисками – это логический и систематический процесс, который можно применять для выбора пути дальнейшего совершенствования деятельности, повышения эффективности бизнес-процессов организации. Это путь, ведущий к обеспечению гарантированной результативности бизнес-процессов. Риск-менеджмент должен быть интегрирован в систематическую и регулярную работу предприятия.
Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка, являющейся, по сути, философией банка по отношению к той или иной анализируемой переменной. Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать его результаты для построения системы риск-менеджмента в коммерческом банке, совершенствовать процесс оценки и управления рядом банковских рисков.
Сегодня экономический субъект не вправе ожидать появления инновационной идеи с изначально приемлемым уровнем риска. Предприятие должно уметь использовать все возможности рынка и модификации предоставляемых возможностей посредством активного воздействия. Корректность оценки в обоих случаях всегда будет определяться адекватностью и эргономичностью созданной модели рисков с точки зрения их анализа и синтеза решений. То есть должно обеспечиваться условие соответствия системы рисков и ее модели, служащей основой для принятия решения, иначе говоря, должно соблюдаться условие валидности — информационной ценности системы. Очевидно, что в условиях постоянно растущей неопределенности базироваться только на экстраполяционной ориентации при выработке решений невозможно.
Функции системы риск-менеджмента
Продемонстрируем, какимобразом эта задача может быть решена — построим модель информационных потоков, порождаемых в процессе рассматриваемого взаимодействия (см. рис.2). Политика управления рискамидолжна четко определять круг сознательно принимаемых компанией рисков. Всовременной литературе часто обсуждается вопрос классификации рисков. Авторыпредлагают самые разнообразные варианты выделения разновидностей рисков,сопровождающих деятельность на финансовом рынке, но до настоящего времени вотрасли не сложилось единого мнения по этому вопросу.
Риски организации, которые были выявлены, проранжированы и оценены, необходимо обозначить на карте рисков. Значимость карты рисков состоит не в том, чтобы определить точные величины параметров воздействия и возможности рисков, а в положении одного вида риска по отношению к другому. С помощью этого можно разработать стратегию и точный план действий по переводу рисков из зоны сложных рисков в допустимую зону.
- Рекомендуем, отталкиваясь отклассификации GARP, разрабатывать специфическую для каждой компаниикарту рисков, вид и содержание которой будут зависеть от масштабов и сложностибизнеса, развитости инфраструктуры, стиля руководства и других индивидуальныхособенностей.
- Но при этом на предприятии, безусловно, должна формироваться необходимая база данных по рискам и мероприятиям по управлению ими.
- Создание инфраструктурыриск-менеджмента невозможно без осознания высшим руководством существующихрисков и необходимости их рационального принятия.
- Другими словами, при постоянной скорости реализации продукции у предприятия могут возникать разные по скорости обороты финансовых ре сурсов.
- Политика же экстренного реагирования направлена на создание системы, сигналом для начала действия которой является наличие экстраординарной ситуации.
- Это достаточно консервативный метод, который не имеет широкой востребованности, поскольку в результате теряется выгода из-за ограничения некоторых действий.
Контекст также включает в себя внутреннее и внешнее окружение компании и цель процесса риск-менеджмента /1/. Этапы определения позиций (точек зрения на риск и его приемлемый уровень) и разработка моделей и методов взаимодействия должны быть реализованы параллельно правила риск-менеджмента и взаимно корреспондироваться друг в друга. При разработке планов взаимодействия необходимо учитывать позиции участников риск-менеджмента. Одна и та же рисковая ситуация будет рассматриваться заинтересованными сторонами с различных точек зрения (см. таблицу 3).
Основы создания системы риск-менеджмента
Основные выводы, факторы успеха при построении систем управления рисками корпораций и тенденции развития управления рисками. Провести анализ основных методов; оценки и покрытия рисков и условия их применения для российских компаний. Подводя итог, можно сказать, что развитие методик управления рисками шло по «инженерной» и «финансовой» направляющим, практически не пересекаясь. При этом в условиях растущей конкуренции и общей тенденции к снижению операционной рентабельности компании не могут себе позволить совершать ошибки в управлении. Успех в конкурентной борьбе связан с принятием компанией на себя новых рисков, что в свою очередь повышает требования к качеству управления.
Таким образом, главная цель менеджера по управлению риском обеспечить, чтобы даже самый худший вариант развития событий подразумевал только некоторое (допустимое) уменьшение уровня запланированного результата при гарантированном сохранении жизнеспособности предприятия. Перечисленные признаки обуславливают неизбежное осуществление деятельности организации во внутренних и внешних условиях, связанных с риском снижения прибыли или появления убытков. В периоды возрастания волатильности лучше ужесточать параметры риск https://boriscooper.org/ менеджмента, так как это чаще всего происходит в периоды кризисных явлений в мировой экономике. Оценка финансовых рисков (валютных, процентных, ликвидности), выполняется с помощью методики сценарного моделирования. Итоговый результат оценки выражается возможными отклонениями сметы риск-объекта организации от запланированного в бюджете показателя. Аналитическаяработа как базовый инструмент минимизации рисков позволяет снизить степеньнеопределенности, которая всегда сопровождает принятие решений в рыночнойсреде.
Выступавшие на Форуме отмечали возрастающую роль риск менеджмента в работе ведущих российских компаний. Сегодня уже вряд ли можно найти в России крупную коммерческую структуру, в которой к управлению рисками относились бы с недостаточной степенью серьезности. Крупнейшие финансовые организации и промышленные компании нашей страны, особенно в преддверии выхода на мировые финансовые рынки, относятся к управлению рисками как к приоритетному направлению своего бизнеса. Эта мысль прослеживалась практически во всех выступлениях на Форуме. С развитием опыта внедрения систем управления рисками неизбежно растет объем знаний о рисках и способах управления ими, что выливается в развитие теоретических концепций. Как мы уже говорили, намечается разделение в направлениях исследований – управление рисками и оценка рисков.
Построение системы риск-менеджмента
Эффективность функционирования системы риск-менеджмента на предприятии во многом определяется корректностью выбранного режима реализации политики управления рисками. Вопрос, который требует принципиального решения на данном этапе построения системы, может быть сформулирован как необходимость определения принадлежности мероприятий риск-менеджмента к политике экстренного реагирования или к сфере экстраполяционных действий. Ответ на данный вопрос автоматически предопределяет и параметры информационной базы данных, которая используется системой риск-менеджмента для выработки решения. Очевидно, что многие виды рисков поддаются управлению одновременно с помощью нескольких методов. Следовательно, на данном этапе осуществляется изучение возможных подходов и процедур управления рисками, выбор максимально эффективных из них с учетом особенностей и конкретных условий проведения отдельных операций и деятельности всей компании в целом.
Но, чтобы получить уточненные результаты, необходимо начать реализацию процесса риск-менеджмента с анализа основных финансовых и экономических показателей деятельности предприятия. Один из наиболее сложных этапов в процессе построения системы риск-менеджмента – это оценка рисков организации . Данная статья посвящена этапам внедрения риск-менеджмента на предприятии и проблемам, возникающим при отработке данной системы. Изменения, которые происходят в российской экономике на современном этапе, создают все более высокие риски для любой экономической деятельности. Под риском понимается деятельность, которая связана с прохождением этапа неопределенности в обстановке неизбежного выбора.
Каталог консалтинговых компаний
Понижение частоты возникновения риска или вероятности образования убытка. Этот метод управления рисками проекта предполагает подготовительную работу, которая направлена на снижение вероятности наступления рискового события и несения потерь. Метод весьма эффективен, когда существует значительная вероятность наступления риска. Таким образом, вне зависимости от локации, экономической и политической ситуации на рынке и других факторов риск-менеджмент остается одним из главных аспектов управления предприятием.
Выбор того или иного метода зависит от различных факторов, в частности, от вида оцениваемого риска, от того, с какой позиции рассматриваются сущность риска, его влияние на результаты деятельности предприятия, от наличия возможности получения исходной информации и ее объема. Организационно-функциональная модель — закрепление направлений деятельности компании и связанных с ними основных и поддерживающих бизнес-функций, а также функций управления за структурными подразделениями. На практике организационно-функциональная модель представлена определенным документом — Положением об отделе/департаменте управления рисками. Данный документ описывает задачи, функции, а также порядок взаимодействия отдела с другими подразделениями компании. Его разработку необходимо осуществлять, придерживаясь принятых в компании корпоративных стандартов.
Наиболее эффективно систему риск-менеджмента можно организовать путем образования в системе управления предприятием обособленной организационной единицы, в качестве которой не обязательно должно выступать отдельное структурное подразделение. На малых предприятиях эту роль может выполнять отдельный сотрудник (менеджер по управлению рисками, сотрудник финансового отдела). Для крупных и средних предприятий, вне зависимости от направления деятельности, наиболее предпочтительным является создание в структуре отдела или службы управления рисками и рисковыми вложениями капитала [2, с. Кроме того, по оценкам специалистов, риск-менеджмент наиболее эффективен, если он интегрирован в операционные процессы компании, и значительная часть ответственности передается линейным менеджерам. С учетом этого в каждом структурном подразделении, деятельность которого связана с факторами рисков, следует также назначить сотрудника, отвечающего за управление рисками.
«Анализ классификации рисков на примере предприятия». После выявления и оценки рисков, руководство принимает решение, принять данные риски или уклониться от них. При этом компания берет на себя ответственность по предотвращению и ликвидации последствий рисков.
Классификация рисков
Теория риск-менеджмента рассматривает риск как с позиции негативных отклонений фактических результатов деятельности от запланированных, так и со стороны ее возможных позитивных последствий. В том случае, если рисковое событие приводит к негативным последствиям, управление рисками направлено на гарантированное уменьшение нежелательного отклонения. Если же рисковое событие приводит к позитивным последствиям, инструментарий рискменеджмента позволяет управлять потенциальной выгодой, возникающей в результате рисковой ситуации. Часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что руководство обращает внимание на рисковую ситуацию, только после свершившегося события. Следовательно, предпринимаемые меры направлены не на предупреждение, а на устранение последствий финансовых рисков. Избежать такой ситуации можно реализовав принцип своевременности.
Причины и последствия риска с использованием методики «галстук-бабочка», статистических методов. Баранов Александр Вячеславович, директор департамента риск-менеджмента АО «Ай Кью Джи Управление Активами». Данная стадия основывается на принятии управленческого решения о допустимости или недопустимости риска. Информация о степени и уровне риска должна быть максимально полной, точной и соответствовать имеющимся ресурсам на ее получение. Следующий шаг заключается в построении карты возможных рисков.
Предпосылки риск-менеджмента
Другими словами,каждая финансовая организация, претендующая на устойчивое развитие, должнаиметь в своем арсенале систему управления рисками. Численность и масштабы рисков на финансовых рынках в мире постоянно возрастают, увеличивая значимость риск-менеджмента для бизнеса. Особенность российского финансового рынка, характеризующегося высоким уровнем странового, политического, законодательного, правового риска, значительными колебаниями цен, кризисными явлениями, также убеждает в необходимости управления рисками. В рамках данной задачи лицу, принимающему решение, всегда придется выбирать между точностью оценки и стоимостью этой оценки, при этом не только с точки зрения затрат на получение информации, но и с точки зрения значимости этой дополнительной информации для оптимальности принятого решения. При выборе методов оценки рисков и их последующей классификации необходимо помнить, что цель этой оценки — формирование информационной базы, обеспечивающей возможность корректного выбора методов и процедур управления рисками, а не описание рисков.
После этого сотрудники переходят к практическим действиям по реализации мероприятий риск-менеджмента, таким образом, начинается практическая реализация управления рисками на всем предприятии, результаты которой будут отражены в специальных формах отчетности. Такая практика базируется на системном подходе для принятия решений, разработки процедур и реализации практических мер, направленных на предупреждение кризисных ситуаций, снижение их масштабов и проведение защитных мер при упразднении их последствий. Для того чтобы эффективно управлять экономическими рисками, следует проводить исследование причин образования рисков, проводить их анализ и, основываясь на полученных результатах, необходимо выработать приемлемую и эффективную программу работы с кризисными явлениями . Появление реинжиниринга явилось результатом развития методов управления бизнесомв ответ на потребность современных компаний более оперативно реагировать наизменения агрессивной внешней среды и выживать в жесточайшей конкурентнойборьбе.
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Построение системы управления рисками промышленной компании»
Более того, при таком управлении не осуществляется адекватного мониторинга и контроля управления рисками. В связи с этим’ многие промышленные компании оказались не готовы к новым угрозам, которые возникли с развитием мировой экономики. Система риск-менеджмента (система управления рисками) направлена на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской деятельности и призвана стать составной частью системы менеджмента организации, т.е. Должна быть интегрирована в общую политику компании, ее бизнес-планы и деятельность.
В работе также использованы результаты исследований в области корпоративного управления и систем управления рисками компаний McKinsey & Со, Arthur Andersen & Со, KPMG, Aon, Willis, Marsh & McLennan. При решении конкретных задач применялись методы эконометрического анализа, экспертных оценок, а также математической статистики и теории вероятности с использованием новейших программных продуктов. Построения системы управления рисками для процессовo.
